こんにちは、サメハダです。
皆さん、トライオートETFの利益出ていますか？
毎晩、利益が確定するとうれしいですよね。
でも、継続的に利益が出るようになると、「もっと利益の出る利確幅があるのでは？」と欲が出てきたりしませんか。
少なくても私はそうです！ｗ
そこで自作ツールにて最適な利確幅を検証してみました！
今回はTQQQを例にとってその結果をご紹介します。
トライオートETFについてさらっとおさらい
トライオートETFとは
トライオートETFとは、インヴァスト証券が提供する店頭CFD取引であり、ETFの自動売買のツールが提供されているという特徴があります。
取引銘柄は東証、ニューヨーク、ナスダックの取引所の約30近くの銘柄が用意されており、レバレッジETFも豊富です。
自動売買とレバレッジETFの相性は抜群で、「ナスダック100トリプル」通称「ナストリ」が人気です。（ティッカーはTQQQ）
TQQQとは
ナスダック100はアメリカNASDAQ市場の代表的な企業の株式で構成される株価指数です。
テクノロジーを中心に最先端技術を有する企業で構成される代表的な指数です。
同じく代表的な指数であるS&P500とは違い、米国以外の企業や新興企業も採用対象であるため、イノベーション銘柄のリターンが期待できます。
そのため値動きが大きく、確定利益を積み上げる自動売買との相性が良い銘柄です。
米国株なので、最終的には上がっていくだろうという市場の期待感も強く、評価損が多少膨らんでも安心感があります。
米国株は期待値が高いよね！
検証ツールとモデル概要
検証ツール
離散型の確率変動モデルをエクセルで簡易実装しました。
①乱数により価格変動シナリオの作成
②指定した利確幅での売買を記録
①発生したシナリオのグラフと値動きのヒストグラムを表示
②利確幅を変えて「確定利益」「評価額」「合算」をマクロで自動計算
モデル概要
いくつか前提をおいたモデルとなっています。
興味のない人は読み飛ばしてOKっす！
- 100回の価格変動を行う
- 価格変動は奇数回に上昇、偶数回で下落を繰り返す仕様
- 上昇幅は[0,+1,+2,+3,+4,+5,+6]の7通り、下落幅は[0,-1,-2,-3,-4,-5,-6]の7通りで一様乱数で作成する
- トラップの数は1単位（1ドルを想定）ごとに-50から+50までの101本（これで今回の検証で不足は生じませんでした）
- 利確幅は1ドルから30ドルまでの30通り
- 総確定利益と最終評価損益の合算を判断基準とする
- スプレッド、金利等は考慮しない
ひえーーー
結果
結果のまとめ
早速結論からお伝えします。
- 価格上昇局面では、利確幅は30ドル超が最適を考えられる
- 価格下落局面または横ばい局面では、3ドル程度が最適を考えられる
- 複合局面では、3ドルが最適であるものの、13～17ドル付近も次点で最適となった
結局、相場次第ってこと？
「最も効率が良い」という意味では「相場に因る」ということになるよ。
面白い特徴も見られたから順次解説していきます！
結果の詳細
①価格上昇局面では、30ドル超が最適
青い部分がリターンが多いゾーンです。いずれも、30ドルが最適です。
確定利益は最大ではないものの、評価額と合わせることで合算が最大となっています。
②価格下落局面また横ばい局面では3ドル程度（標準偏差程度）が最適
こちらはいずれも、3ドル程度が最適となっています。
3ドルは画像左下に表示しているとおり”標準偏差”に近い値です。標準偏差とは値動きの平均のようなものです。必ずしも標準偏差そのものが正解ではないと思いますが、標準偏差くらいだとちょうどうまく利益確定を積み上げることができるものと考えられます。
③複合局面では、3ドルが最適であるものの、13～17ドル付近も次点で最適
上がったり下がったりする複合局面では、青いゾーンが2つ見られることがあります。図では3ドル付近と13～17ドル付近。
30ドル超が最適である相場と3ドル程度が最適である相場が複合していると、このような状態になると考えられます。
確定利益の山が2つあることも覚えておきたいポイントですね。
結果の考察
シミュレーション結果について
①まず、「最適利確幅：30ドル」という話は辺野もへじさんのブログでも紹介されている内容であり、結果に対する信頼性は高いと思います。
図に示すとおりTQQQはここ2年半で5倍以上値上がりしているので、利益確定せずに”ガチホ”した方がリターンが大きかったというのがこれまでの相場環境でした。
②また、トライオートETFは自動売買による確定利益に注目しがちであるため、未確定の評価損益を含めた今回の検証は、普段からトライオートを利用している人の感覚と乖離があったかもしれません。（もちろん評価損益を無視して、確定利益だけと追及するのは良くないことですが。）
③今回は簡易的な離散型モデルで検証しましたが、それなりに信頼性のある結果が得られたと思います。一方、正規乱数等を使用したより本格的なモデルに挑戦してみてもおもしろいかもしれません。
これからの利確幅戦略について
結果を踏まえ、個人的には次の利確幅がバランスが良いと考えます。
5ドル～6ドル
トライオートETFの戦略は「コツコツと利確を積み上げる」ことだと考えられます。投資する楽しみとしても、確定利益が毎日または2日に一回程度は出てほしいという希望があります。
また、小さい利確幅は下落相場では大きい利確幅よりも有利です。上昇相場では効率効率は落ちるものの利益が出ることに変わりはありません。どの相場が来ても安定して利益を積み上げることができるという点が小さい利確幅の魅力と考えています。
しかし、これまで運用してきて、2～3ドルの小さすぎる利確幅では威力が不足するのは否めません。
従って、最終的には折衷案として、5ドル～6ドルを推奨させていただきます。
ちなみに個人的には、4・6・8・10ドルの4通りで広く設定しようかと思っています！
実際に5～6ドルで2日に1回以上確定利益が出るのかどうかは改めて分析するつもりです。
すでに過去データを入手してあるので追ってご報告します！
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回はトライオートETFの最適な利確幅について簡易的な自作検証ツールを用いたシミュレーション結果についてご紹介しました。
少しでも皆さんの投資戦略の参考になれば幸いです。
個人的に他にもいろいろと試算しているので機会があればご紹介したいと思います。ビルダーでのバックテストも追加できればと思っています。
ご質問やご要望があればお気軽にご連絡ください。
それでは、これからも一緒にがんばっていきましょう！
バイバーイ！
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