効率的フロンティアの計算用エクセル配布③シミュレーション編

こんにちは、サメハダです。

全３回でお届けしている効率的フロンティアの最終回は、ご自身で効率的フロンティアの数値計算ができるエクセルスプレッドシートを配布します。

ダウンロードリンクは、記事の最後です。

ツールの構成

エクセルツールでは4つのシートを用意しました。

シート1：リスクリターン計算

割合を入力すると、パートフォリオのリスク・リターンが自動で計算できます。8資産までのポートフォリオに対応しています。

シート2：グラフ

シート1で求めたポートフォリオのリスク・リターンをグラフにして確認できます。こちらは手動で作成します。

シート3：パラメータ作成

調べたい商品の価格から分散・共分散を自動で計算します。計算前にシート1へコピペして置くためのものです。

シート4：資産配分例

資産配分の一例として、「4資産編」で採用した”5％ごとの配分”をシートにご用意しました。1771通りあります。計算パターンの参考としてお使いください。

使い方と留意点

簡単に使い方をご説明します。

「パラメータ作成」シート→「リスクリターン計算」シートの操作

ヒストリカルのパラメータが必要ない場合、直接「リスクリターン計算」シートに変数を入力してOKです。なお、今回は計算が楽なので相関係数でなく分散共分散を使用しています。直接変数を入力する場合は少し注意してくださいね。

「グラフ」シートの追加方法

散布図グラフで色分けした表示したい場合は、系列を分ける必要があります。下記のようにデータを横に並べた上で、グラフに系列追加します。

ダウンロードリンク

こちらからダウンロードお願いします。（リンク先にある配布物の権利は放棄しておりません。個人利用のみにご活用いただき、ブログなどの二次利用や商用利用はお止め下さい。）

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は効率的フロンティアのテーマの第三弾として、エクセル計算ツールをご紹介しました。

皆さんの投資判断において少しでもお役に立てると幸いです。

ツールは最善を期して作成しましたが、不具合や要望があれば問い合わせかツイッターアカウントからお知らせください。

それでは今回は以上です。ではまた！

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